| 富邦越南機會基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.44 | 24.65 | 19.44 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.05 | 0.31 | 0.15 | N/A | N/A | |
| Alpha | -1.27 | -1.28 | -0.76 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.92 | 0.95 | 0.98 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.93 | 0.93 | 0.88 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9642 | 0.9619 | 0.9367 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 8.72 | 6.86 | 6.82 | N/A | N/A | |
| Variance | 82.35 | 50.63 | 31.48 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦越南機會基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 27.64 | 35.44 | 56/95 | |
| 年化標準差 | 24.65 | 22.08 | 27/95 | |
| b | 0.9485 | 1.2459 | 70/95 | |
| SHARPE | 0.3076 | 0.3713 | 61/95 | |
| Information Ratio | -0.0656 | -0.0222 | 57/95 | |
| Jensen Index | -1.2837 | 0.1381 | 89/95 | |
| Treynor Index | 2.2212 | 1.9311 | 44/95 | |
| 富邦越南機會基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22 | 14.95 | 24.4 | 22.83 | N/A | |
| b | 1.17 | 1.17 | 1.04 | 1.14 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.1056 | 0.1362 | 0.1806 | -0.5237 | N/A | |
| Treynor Index | 0.5717 | 0.5021 | 1.2194 | -3.0345 | N/A | |
| Jensen Ratio | -2.7464 | -0.4782 | 0.1493 | 0.0346 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.0975 | -0.1342 | 0.0965 | -0.4039 | N/A | |