| 富邦台灣永續成長股息基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 37.73 | 30.28 | 31.81 | 29.96 | N/A | |
| Sharpe | 0.96 | 1.14 | 0.5 | 0.33 | N/A | |
| Alpha | 5.48 | 5.29 | 1.56 | 1.13 | N/A | |
| Beta | 0.8 | 0.79 | 1.14 | 1.22 | N/A | |
| R-squared | 0.51 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7124 | 0.6118 | 0.7023 | 0.784 | N/A | |
| Tracking Error | 27.36 | 24.43 | 22.81 | 19.06 | N/A | |
| Variance | 118.65 | 76.4 | 84.32 | 74.82 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣永續成長股息基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 206.92 | 186.45 | 61/123 | |
| 年化標準差 | 30.28 | 26.16 | 20/123 | |
| b | 0.7946 | 0.8767 | 78/123 | |
| SHARPE | 1.1431 | 1.1665 | 77/123 | |
| Information Ratio | 0.2715 | 0.1088 | 63/123 | |
| Jensen Index | 5.2891 | 4.215 | 48/123 | |
| Treynor Index | 12.574 | 10.6326 | 40/123 | |
| 富邦台灣永續成長股息基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.85 | 14.91 | 25.78 | 29 | N/A | |
| b | 1.44 | 0.67 | 1.29 | 1.11 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.3817 | 0.4843 | 0.7556 | -0.3631 | N/A | |
| Treynor Index | 2.5197 | 3.1331 | 4.3626 | -2.7471 | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.8068 | 0.7046 | 3.0691 | -0.9066 | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.2441 | 0.3183 | 0.634 | -0.1979 | N/A | |