| 富邦上選基金-N類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.85 | 24.37 | 29.69 | 29.23 | N/A | |
| Sharpe | 1.21 | 1.33 | 0.5 | 0.31 | N/A | |
| Alpha | 5.84 | 4.94 | 1.43 | 0.86 | N/A | |
| Beta | 0.74 | 0.74 | 1.08 | 1.2 | N/A | |
| R-squared | 0.7 | 0.5 | 0.51 | 0.63 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8345 | 0.7095 | 0.7153 | 0.7947 | N/A | |
| Tracking Error | 18.68 | 18.2 | 20.81 | 18.17 | N/A | |
| Variance | 74.27 | 49.49 | 73.48 | 71.2 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦上選基金-N類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 188.4 | 186.45 | 67/123 | |
| 年化標準差 | 24.37 | 26.16 | 95/123 | |
| b | 0.7417 | 0.8767 | 96/123 | |
| SHARPE | 1.3257 | 1.1665 | 40/123 | |
| Information Ratio | 0.1858 | 0.1088 | 66/123 | |
| Jensen Index | 4.9366 | 4.215 | 57/123 | |
| Treynor Index | 12.5739 | 10.6326 | 41/123 | |
| 富邦上選基金-N類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.13 | 17.18 | 25.27 | 31.01 | 20.3 | |
| b | 1.33 | 0.8 | 1.23 | 1.19 | 1.3 | |
| SHARPE Ratio | 0.3358 | 0.385 | 0.779 | -0.4099 | 0.5874 | |
| Treynor Index | 2.1947 | 2.3753 | 4.615 | -3.0714 | 2.6561 | |
| Jensen Ratio | 0.315 | 0.2421 | 3.2427 | -1.3663 | 1.099 | |
| Informaton Ratio | -0.0146 | 0.1738 | 0.6958 | -0.5346 | 0.1618 | |