| 富邦中國戰略A股基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.7 | 24.36 | 19.13 | 19.75 | N/A | |
| Sharpe | 0.33 | 0.58 | 0.25 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | 2.67 | 0.84 | 0.96 | -0.02 | N/A | |
| Beta | 2.17 | 1.71 | 0.95 | 0.99 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.73 | 0.47 | 0.6 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9716 | 0.856 | 0.6891 | 0.776 | N/A | |
| Tracking Error | 18.24 | 15.27 | 13.88 | 12.46 | N/A | |
| Variance | 83.75 | 49.45 | 30.49 | 32.52 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦中國戰略A股基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 59.37 | 63.47 | 71/181 | |
| 年化標準差 | 24.36 | 20.76 | 49/181 | |
| b | 1.7076 | 1.1141 | 23/181 | |
| SHARPE | 0.5802 | 0.6132 | 109/181 | |
| Information Ratio | 0.0175 | -0.0618 | 75/181 | |
| Jensen Index | 0.8389 | 1.5445 | 107/181 | |
| Treynor Index | 2.3309 | 3.4869 | 137/181 | |
| 富邦中國戰略A股基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.19 | 19.02 | 13.18 | 20.15 | 11.79 | |
| b | 1.37 | 0.66 | 0.62 | 0.82 | 0.61 | |
| SHARPE Ratio | 0.4239 | 0.0596 | -0.2757 | -0.5989 | -0.2965 | |
| Treynor Index | 2.257 | 0.4944 | -1.68 | -4.274 | -1.6622 | |
| Jensen Ratio | 1.2767 | -0.5137 | -0.4103 | -1.9528 | -0.756 | |
| Informaton Ratio | 0.2241 | -0.2168 | -0.3992 | -0.3377 | -0.4703 | |