| 富邦中國戰略A股基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.49 | 25.73 | 20.51 | 22.2 | N/A | |
| Sharpe | 0.38 | 0.63 | 0.25 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | 3.41 | 1.3 | 0.99 | -0.05 | N/A | |
| Beta | 2.37 | 1.77 | 1.02 | 1.13 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.71 | 0.48 | 0.63 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9726 | 0.8415 | 0.6926 | 0.7926 | N/A | |
| Tracking Error | 20.97 | 16.81 | 14.79 | 13.7 | N/A | |
| Variance | 99.12 | 55.18 | 35.04 | 41.07 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦中國戰略A股基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 70.08 | 63.47 | 58/181 | |
| 年化標準差 | 25.73 | 20.76 | 34/181 | |
| b | 1.7733 | 1.1141 | 16/181 | |
| SHARPE | 0.6288 | 0.6132 | 85/181 | |
| Information Ratio | 0.1812 | -0.0618 | 60/181 | |
| Jensen Index | 1.3049 | 1.5445 | 77/181 | |
| Treynor Index | 2.5597 | 3.4869 | 131/181 | |
| 富邦中國戰略A股基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.67 | 20.57 | 17.25 | 24.1 | 13.88 | |
| b | 1.41 | 0.72 | 0.96 | 0.97 | 0.77 | |
| SHARPE Ratio | 0.471 | 0.0138 | -0.2321 | -0.5934 | -0.2032 | |
| Treynor Index | 2.4842 | 0.1143 | -1.2032 | -4.2726 | -1.051 | |
| Jensen Ratio | 1.633 | -0.8304 | -0.1729 | -2.3141 | -0.4907 | |
| Informaton Ratio | 0.2953 | -0.2642 | -0.4793 | -0.4407 | -0.2977 | |