| 富邦中國戰略A股基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.99 | 27.44 | 20.78 | 21.4 | N/A | |
| Sharpe | 0.47 | 0.56 | 0.26 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | 3.78 | 1.07 | 1.05 | 0.13 | N/A | |
| Beta | 2.06 | 1.76 | 1.03 | 1.06 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.61 | 0.48 | 0.59 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9725 | 0.7824 | 0.6896 | 0.7655 | N/A | |
| Tracking Error | 16.54 | 19.44 | 15.05 | 13.8 | N/A | |
| Variance | 74.94 | 62.75 | 35.98 | 38.18 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦中國戰略A股基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 64.56 | 63.47 | 63/181 | |
| 年化標準差 | 27.44 | 20.76 | 26/181 | |
| b | 1.7584 | 1.1141 | 21/181 | |
| SHARPE | 0.557 | 0.6132 | 115/181 | |
| Information Ratio | 0.087 | -0.0618 | 68/181 | |
| Jensen Index | 1.075 | 1.5445 | 88/181 | |
| Treynor Index | 2.3937 | 3.4869 | 134/181 | |
| 富邦中國戰略A股基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.16 | 19.51 | 14.49 | 20.93 | 12.88 | |
| b | 1.59 | 0.69 | 0.86 | 0.8 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.3798 | 0.1091 | -0.2833 | -0.556 | -0.287 | |
| Treynor Index | 2.0108 | 0.8944 | -1.384 | -4.2159 | -1.6917 | |
| Jensen Ratio | 1.0948 | -0.2587 | -0.3088 | -1.8626 | -0.8039 | |
| Informaton Ratio | 0.206 | -0.1108 | -0.5544 | -0.2623 | -0.4039 | |