| 富邦中國內需動力基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.22 | 25.49 | 19.94 | 21.89 | 19.66 | |
| Sharpe | 0.2 | 0.46 | 0.25 | 0.003 | 0.07 | |
| Alpha | 1.26 | -0.01 | 0.89 | 0.12 | 0.01 | |
| Beta | 1.79 | 1.79 | 1.12 | 1.17 | 1.02 | |
| R-squared | 0.94 | 0.73 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.9694 | 0.8571 | 0.7776 | 0.8288 | 0.8284 | |
| Tracking Error | 12.96 | 16.29 | 12.64 | 12.53 | 11.02 | |
| Variance | 57.3 | 54.16 | 33.14 | 39.92 | 32.21 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦中國內需動力基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 46.72 | 63.47 | 106/181 | |
| 年化標準差 | 25.49 | 20.76 | 38/181 | |
| b | 1.7896 | 1.1141 | 10/181 | |
| SHARPE | 0.4598 | 0.6132 | 137/181 | |
| Information Ratio | -0.1227 | -0.0618 | 88/181 | |
| Jensen Index | -0.0129 | 1.5445 | 153/181 | |
| Treynor Index | 1.8404 | 3.4869 | 163/181 | |
| 富邦中國內需動力基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.22 | 15.9 | 17.15 | 24.11 | 16.1 | |
| b | 1.61 | 0.58 | 1.04 | 0.9 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.419 | 0.3166 | -0.3321 | -0.3969 | -0.3157 | |
| Treynor Index | 2.1907 | 2.4965 | -1.5822 | -3.0695 | -1.3757 | |
| Jensen Ratio | 1.4012 | 0.7137 | -0.581 | -1.0723 | -1.0217 | |
| Informaton Ratio | 0.2551 | 0.2689 | -0.563 | -0.121 | -0.362 | |