| 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 47.07 | 32.51 | 23.35 | 20.53 | 17.47 | |
| Sharpe | 0.44 | 0.55 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | |
| Alpha | 4.04 | 1.79 | 0.56 | 0.63 | 0.44 | |
| Beta | 1.84 | 1.52 | 1.18 | 0.91 | 0.86 | |
| R-squared | 0.74 | 0.56 | 0.44 | 0.4 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.8618 | 0.7511 | 0.6598 | 0.6328 | 0.7412 | |
| Tracking Error | 30.18 | 23.03 | 17.71 | 15.95 | 11.92 | |
| Variance | 184.6 | 88.05 | 45.45 | 35.13 | 25.43 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 77.99 | 37.05 | 55/445 | |
| 年化標準差 | 32.51 | 18.62 | 31/445 | |
| b | 1.5204 | 0.8371 | 75/445 | |
| SHARPE | 0.5523 | 0.3944 | 123/445 | |
| Information Ratio | 0.4577 | -0.0771 | 71/445 | |
| Jensen Index | 1.7937 | 0.5941 | 69/445 | |
| Treynor Index | 3.2775 | 2.5483 | 150/445 | |
| 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.54 | 15.15 | 9.05 | 19.09 | 11.96 | |
| b | 2.11 | 0.66 | 0.43 | 0.56 | 0.74 | |
| SHARPE Ratio | 0.0542 | 0.4129 | 0.3527 | -0.3102 | 0.517 | |
| Treynor Index | 0.1674 | 2.7326 | 2.16 | -3.0692 | 2.4187 | |
| Jensen Ratio | -2.7766 | 1.0833 | 0.288 | -0.7611 | 0.8557 | |
| Informaton Ratio | -0.1766 | 0.2165 | -0.0817 | 0.0594 | 0.5886 | |