| 富邦首選基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.02 | 24.32 | 25 | 25.89 | 22.12 | |
| Sharpe | 1.01 | 1.17 | 0.48 | 0.26 | 0.28 | |
| Alpha | 4.36 | 3.72 | 0.78 | 0.33 | 0.37 | |
| Beta | 0.81 | 0.76 | 0.99 | 1.12 | 1.05 | |
| R-squared | 0.73 | 0.54 | 0.61 | 0.7 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.8515 | 0.7329 | 0.779 | 0.8338 | 0.824 | |
| Tracking Error | 18 | 17.43 | 15.68 | 14.47 | 12.57 | |
| Variance | 85.45 | 49.29 | 52.09 | 55.86 | 40.77 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦首選基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 155.97 | 186.45 | 83/123 | |
| 年化標準差 | 24.32 | 26.16 | 97/123 | |
| b | 0.7646 | 0.8767 | 89/123 | |
| SHARPE | 1.1738 | 1.1665 | 70/123 | |
| Information Ratio | -0.4161 | 0.1088 | 93/123 | |
| Jensen Index | 3.7157 | 4.215 | 76/123 | |
| Treynor Index | 10.7772 | 10.6326 | 60/123 | |
| 富邦首選基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 26 | 16.83 | 20.26 | 30.66 | 17.6 | |
| b | 1.09 | 0.81 | 1.13 | 1.16 | 0.96 | |
| SHARPE Ratio | 0.3449 | 0.2696 | 0.697 | -0.3298 | 0.3693 | |
| Treynor Index | 2.3727 | 1.6263 | 3.5934 | -2.5093 | 1.9548 | |
| Jensen Ratio | 0.4524 | -0.3605 | 1.8282 | -0.6764 | 0.1409 | |
| Informaton Ratio | -0.1872 | -0.1679 | 0.2939 | -0.1961 | -0.4092 | |