| 富邦亞洲機會基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.18 | 22.65 | 17.56 | 16.53 | 16.47 | |
| Sharpe | 0.6 | 0.73 | 0.43 | 0.17 | 0.18 | |
| Alpha | 3.04 | 1.93 | 0.76 | 0.36 | 0.18 | |
| Beta | 1.11 | 0.93 | 0.92 | 0.75 | 0.88 | |
| R-squared | 0.85 | 0.56 | 0.58 | 0.5 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.9232 | 0.7514 | 0.7634 | 0.7068 | 0.7932 | |
| Tracking Error | 12.3 | 15 | 11.4 | 12.31 | 10.2 | |
| Variance | 81.03 | 42.74 | 25.68 | 22.76 | 22.6 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦亞洲機會基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 72.6 | 63.47 | 55/181 | |
| 年化標準差 | 22.65 | 20.76 | 72/181 | |
| b | 0.9291 | 1.1141 | 125/181 | |
| SHARPE | 0.7253 | 0.6132 | 61/181 | |
| Information Ratio | 0.1981 | -0.0618 | 59/181 | |
| Jensen Index | 1.9339 | 1.5445 | 59/181 | |
| Treynor Index | 4.8619 | 3.4869 | 35/181 | |
| 富邦亞洲機會基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.48 | 14.5 | 12.09 | 10 | 8.46 | |
| b | 0.68 | 1.14 | 0.7 | 0.31 | 0.24 | |
| SHARPE Ratio | 0.572 | 0.2034 | 0.226 | -0.988 | 0.046 | |
| Treynor Index | 3.7449 | 0.7476 | 1.1316 | -9.265 | 0.4623 | |
| Jensen Ratio | 1.1778 | 0.0811 | 0.0805 | -2.4159 | 0.0998 | |
| Informaton Ratio | 0.2237 | -0.0321 | 0.6021 | -0.4006 | 0.1333 | |