| 富邦新台商基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.69 | 30.46 | 32.73 | 31.86 | 26.75 | |
| Sharpe | 1.21 | 1.37 | 0.58 | 0.35 | 0.32 | |
| Alpha | 8.07 | 7.14 | 2.18 | 1.34 | 0.84 | |
| Beta | 0.87 | 0.83 | 1.22 | 1.34 | 1.22 | |
| R-squared | 0.58 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.62 | |
| 與指數相關係數 | 0.7608 | 0.638 | 0.7302 | 0.8119 | 0.7888 | |
| Tracking Error | 25.48 | 23.77 | 22.77 | 19.72 | 16.87 | |
| Variance | 124.75 | 77.32 | 89.28 | 84.59 | 59.65 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦新台商基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 284.51 | 197.75 | 1/5 | |
| 年化標準差 | 30.46 | 21.94 | 1/5 | |
| b | 0.8337 | 0.6077 | 2/5 | |
| SHARPE | 1.3732 | 1.1086 | 3/5 | |
| Information Ratio | 1.1499 | 0.3839 | 2/5 | |
| Jensen Index | 7.1412 | 5.1704 | 3/5 | |
| Treynor Index | 14.4833 | 11.8179 | 3/5 | |
| 富邦新台商基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.42 | 18.7 | 27.04 | 32.01 | 13.07 | |
| b | 1.31 | 0.93 | 1.45 | 1.25 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.4633 | 0.3196 | 0.8047 | -0.3559 | 0.6216 | |
| Treynor Index | 3.3092 | 1.8563 | 4.3397 | -2.6338 | 3.7258 | |
| Jensen Ratio | 1.7703 | -0.2024 | 3.4133 | -0.8814 | 1.2073 | |
| Informaton Ratio | 0.4763 | -0.0448 | 0.7863 | -0.1789 | -0.4889 | |