| 富邦高科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.62 | 22.65 | 28.63 | 27.96 | 24.86 | |
| Sharpe | 1.28 | 1.52 | 0.47 | 0.25 | 0.28 | |
| Alpha | 6.64 | 6.04 | 0.73 | 0.24 | 0.34 | |
| Beta | 0.57 | 0.52 | 0.8 | 0.86 | 0.78 | |
| R-squared | 0.65 | 0.45 | 0.49 | 0.6 | 0.56 | |
| 與指數相關係數 | 0.8055 | 0.6733 | 0.6989 | 0.7737 | 0.7501 | |
| Tracking Error | 25.36 | 22.01 | 21.09 | 18.08 | 17.29 | |
| Variance | 73.12 | 42.73 | 68.31 | 65.16 | 51.5 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦高科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 209.4 | 196.84 | 20/32 | |
| 年化標準差 | 22.65 | 26.26 | 29/32 | |
| b | 0.5163 | 0.6765 | 26/32 | |
| SHARPE | 1.5199 | 1.2262 | 5/32 | |
| Information Ratio | 0.2644 | 0.0913 | 20/32 | |
| Jensen Index | 6.0361 | 4.8271 | 11/32 | |
| Treynor Index | 19.244 | 14.9251 | 8/32 | |
| 富邦高科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 26.99 | 16.54 | 25.28 | 29.24 | 15.04 | |
| b | 0.81 | 0.59 | 0.89 | 0.76 | 0.75 | |
| SHARPE Ratio | 0.4648 | 0.1009 | 0.5444 | -0.4227 | 0.5985 | |
| Treynor Index | 4.4708 | 0.8129 | 4.4724 | -4.7216 | 3.4571 | |
| Jensen Ratio | 1.3457 | -1.6732 | 1.323 | -1.8399 | 1.3946 | |
| Informaton Ratio | 0.2466 | -0.8465 | 0.075 | -0.4011 | -0.4222 | |