| 富邦精選五虎基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.61 | 27.69 | 23.76 | 22.93 | 20.21 | |
| Sharpe | 0.95 | 0.93 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | |
| Alpha | 4.88 | 2.66 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | |
| Beta | 0.83 | 0.81 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | |
| R-squared | 0.59 | 0.46 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | |
| 與指數相關係數 | 0.7673 | 0.6811 | 0.8097 | 0.8555 | 0.8506 | |
| Tracking Error | 24.15 | 20.76 | 13.95 | 11.88 | 10.63 | |
| Variance | 111.68 | 63.91 | 47.04 | 43.83 | 34.03 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦精選五虎基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 133.1 | 186.45 | 96/123 | |
| 年化標準差 | 27.69 | 26.16 | 47/123 | |
| b | 0.8092 | 0.8767 | 74/123 | |
| SHARPE | 0.9323 | 1.1665 | 102/123 | |
| Information Ratio | -0.4425 | 0.1088 | 95/123 | |
| Jensen Index | 2.6646 | 4.215 | 98/123 | |
| Treynor Index | 9.2108 | 10.6326 | 85/123 | |
| 富邦精選五虎基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.77 | 14.16 | 13.65 | 25.5 | 18.26 | |
| b | 0.92 | 0.96 | 0.82 | 0.97 | 1.44 | |
| SHARPE Ratio | 0.21 | 0.3823 | 0.7887 | -0.3183 | 0.6258 | |
| Treynor Index | 1.3683 | 1.6311 | 3.7675 | -2.4118 | 2.2942 | |
| Jensen Ratio | -0.5429 | -0.4244 | 1.4726 | -0.4702 | 0.6991 | |
| Informaton Ratio | -0.7366 | -0.0163 | -0.0853 | 0.0849 | 0.1468 | |