| 富邦小而美基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.8 | 28.69 | 32.46 | 30.87 | 25.6 | |
| Sharpe | 1.27 | 1.39 | 0.49 | 0.28 | 0.25 | |
| Alpha | 8.47 | 6.52 | 1.48 | 0.49 | 0.19 | |
| Beta | 0.79 | 0.92 | 1.32 | 1.36 | 1.13 | |
| R-squared | 0.36 | 0.42 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.5971 | 0.6497 | 0.8093 | 0.8401 | 0.8163 | |
| Tracking Error | 30.1 | 21.86 | 20.11 | 18.11 | 14.97 | |
| Variance | 112.84 | 68.57 | 87.79 | 79.39 | 54.59 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦小而美基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 263.31 | 233.24 | 4/19 | |
| 年化標準差 | 28.69 | 26.99 | 7/19 | |
| b | 0.9247 | 0.9409 | 13/19 | |
| SHARPE | 1.3903 | 1.3461 | 9/19 | |
| Information Ratio | 0.5549 | 0.1455 | 4/19 | |
| Jensen Index | 6.5246 | 5.5906 | 4/19 | |
| Treynor Index | 12.4505 | 11.5152 | 6/19 | |
| 富邦小而美基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.98 | 17.51 | 25.54 | 28.99 | 15.4 | |
| b | 1.74 | 1.39 | 1.29 | 1.29 | 0.59 | |
| SHARPE Ratio | 0.3424 | 0.3235 | 0.566 | -0.444 | 0.6836 | |
| Treynor Index | 1.8731 | 1.1757 | 3.2378 | -2.8714 | 5.1934 | |
| Jensen Ratio | 0.5865 | 1.1619 | -0.0869 | -1.9217 | 1.3403 | |
| Informaton Ratio | -0.0894 | -0.0504 | 0.3141 | -0.6238 | -0.0969 | |