| 富邦上選基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.85 | 24.37 | 29.69 | 29.23 | 25.38 | |
| Sharpe | 1.21 | 1.33 | 0.5 | 0.31 | 0.31 | |
| Alpha | 5.84 | 4.94 | 1.43 | 0.86 | 0.72 | |
| Beta | 0.74 | 0.74 | 1.08 | 1.2 | 1.17 | |
| R-squared | 0.7 | 0.5 | 0.51 | 0.63 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.8345 | 0.7095 | 0.7153 | 0.7947 | 0.7958 | |
| Tracking Error | 18.68 | 18.2 | 20.81 | 18.17 | 15.64 | |
| Variance | 74.24 | 49.47 | 73.48 | 71.21 | 53.69 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦上選基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 188.35 | 186.45 | 68/123 | |
| 年化標準差 | 24.37 | 26.16 | 96/123 | |
| b | 0.7416 | 0.8767 | 97/123 | |
| SHARPE | 1.3256 | 1.1665 | 41/123 | |
| Information Ratio | 0.185 | 0.1088 | 67/123 | |
| Jensen Index | 4.9353 | 4.215 | 58/123 | |
| Treynor Index | 12.5727 | 10.6326 | 42/123 | |
| 富邦上選基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.14 | 17.17 | 25.27 | 31.04 | 20.29 | |
| b | 1.33 | 0.8 | 1.23 | 1.2 | 1.3 | |
| SHARPE Ratio | 0.3357 | 0.3848 | 0.779 | -0.4094 | 0.5878 | |
| Treynor Index | 2.1942 | 2.3749 | 4.6169 | -3.0679 | 2.6576 | |
| Jensen Ratio | 0.3143 | 0.2416 | 3.2437 | -1.3631 | 1.1004 | |
| Informaton Ratio | -0.0149 | 0.1731 | 0.6954 | -0.5316 | 0.1621 | |