| 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.11 | 9.16 | 7.35 | 7.63 | 9.44 | |
| Sharpe | 0.35 | 0.6 | 0.36 | 0.15 | 0.11 | |
| Alpha | 0.22 | 0.38 | 0.12 | 0.08 | -0.11 | |
| Beta | 0.46 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | |
| R-squared | 0.98 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.9875 | 0.8062 | 0.8418 | 0.8545 | 0.8547 | |
| Tracking Error | 14.19 | 12.2 | 9.3 | 9.85 | 8.41 | |
| Variance | 12.21 | 6.99 | 4.51 | 4.86 | 7.43 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 21.95 | 27.63 | 49/148 | |
| 年化標準差 | 9.16 | 13.92 | 108/148 | |
| b | 0.4031 | 0.7138 | 108/148 | |
| SHARPE | 0.6044 | 0.3667 | 34/148 | |
| Information Ratio | -0.1477 | -0.225 | 58/148 | |
| Jensen Index | 0.3798 | 0.3617 | 49/148 | |
| Treynor Index | 3.6986 | 2.2711 | 38/148 | |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.04 | 4.82 | 8.21 | 10.67 | 5.03 | |
| b | 0.25 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 0.6264 | 0.3945 | 0.1401 | -0.2035 | 0.1034 | |
| Treynor Index | 4.3381 | 1.1202 | 0.6885 | -1.3354 | 0.2702 | |
| Jensen Ratio | 0.5838 | 0.2174 | -0.1581 | 0.0366 | 0.1214 | |
| Informaton Ratio | 0.1282 | -0.2865 | -0.2703 | 0.3569 | -0.0134 | |