| 摩根全球平衡基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.68 | 10.87 | 7.58 | 7.69 | 7.66 | |
| Sharpe | 0.48 | 0.34 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | |
| Alpha | 0.89 | 0.62 | 0.16 | -0.19 | -0.12 | |
| Beta | 0.4 | 0.2 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | |
| R-squared | 0.85 | 0.08 | 0.21 | 0.33 | 0.4 | |
| 與指數相關係數 | 0.9232 | 0.2915 | 0.4617 | 0.5715 | 0.6286 | |
| Tracking Error | 13.68 | 16.56 | 11.67 | 11.74 | 11.87 | |
| Variance | 7.81 | 9.84 | 4.79 | 4.93 | 4.89 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根全球平衡基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 14.23 | 27.63 | 83/148 | |
| 年化標準差 | 10.87 | 13.92 | 79/148 | |
| b | 0.1972 | 0.7138 | 135/148 | |
| SHARPE | 0.3374 | 0.3667 | 91/148 | |
| Information Ratio | -0.2684 | -0.225 | 75/148 | |
| Jensen Index | 0.6188 | 0.3617 | 36/148 | |
| Treynor Index | 4.6133 | 2.2711 | 27/148 | |
| 摩根全球平衡基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.98 | 5.27 | 7.88 | 6.49 | 4.89 | |
| b | -0.19 | 0.36 | 0.44 | 0.24 | 0.29 | |
| SHARPE Ratio | 0.3571 | 0.1176 | 0.1173 | -0.5045 | -0.7799 | |
| Treynor Index | -4.3229 | 0.5005 | 0.6095 | -3.9964 | -3.7974 | |
| Jensen Ratio | 1.1051 | -0.212 | -0.3833 | -0.5424 | -1.4645 | |
| Informaton Ratio | -0.0419 | -0.5459 | -0.3158 | 0.3766 | -1.5887 | |