| 摩根龍揚基金-累積型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.3 | 15.14 | 18.3 | 20.39 | 19.99 | |
| Sharpe | 0.47 | 0.82 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | |
| Alpha | 1.32 | 2.08 | 0.27 | -0.35 | 0.1 | |
| Beta | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.99 | |
| R-squared | 0.65 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.54 | |
| 與指數相關係數 | 0.8087 | 0.6022 | 0.5587 | 0.6494 | 0.7369 | |
| Tracking Error | 15.4 | 15.19 | 15.8 | 15.67 | 13.51 | |
| Variance | 31.05 | 19.09 | 27.9 | 34.65 | 33.3 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根龍揚基金-累積型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 52.92 | 37.05 | 114/445 | |
| 年化標準差 | 15.14 | 18.62 | 262/445 | |
| b | 0.4977 | 0.8371 | 280/445 | |
| SHARPE | 0.8204 | 0.3944 | 25/445 | |
| Information Ratio | 0.4586 | -0.0771 | 70/445 | |
| Jensen Index | 2.0807 | 0.5941 | 63/445 | |
| Treynor Index | 6.8156 | 2.5483 | 28/445 | |
| 摩根龍揚基金-累積型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.05 | 21.6 | 17.45 | 28.77 | 15.7 | |
| b | 0.45 | 1.33 | 0.88 | 1.05 | 1.13 | |
| SHARPE Ratio | 0.3932 | 0.2388 | -0.1657 | -0.1935 | -0.2426 | |
| Treynor Index | 4.264 | 1.1233 | -0.947 | -1.5262 | -0.9712 | |
| Jensen Ratio | 1.0188 | 0.5923 | -1.7313 | -0.1188 | -1.1582 | |
| Informaton Ratio | 0.1723 | 0.065 | -0.571 | 0.0321 | -0.4438 | |