| 摩根台灣增長基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.85 | 23.86 | 19.65 | 18.49 | 17.28 | |
| Sharpe | 0.62 | 0.8 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | |
| Alpha | -0.01 | -0.32 | -0.11 | 0.01 | -0.06 | |
| Beta | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | |
| R-squared | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | |
| 與指數相關係數 | 0.977 | 0.9674 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9646 | |
| Tracking Error | 7.44 | 6.04 | 4.91 | 4.79 | 4.6 | |
| Variance | 101.21 | 47.42 | 32.16 | 28.5 | 24.89 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根台灣增長基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 88.95 | 186.45 | 107/123 | |
| 年化標準差 | 23.86 | 26.16 | 102/123 | |
| b | 0.99 | 0.8767 | 30/123 | |
| SHARPE | 0.8048 | 1.1665 | 111/123 | |
| Information Ratio | -1.0727 | 0.1088 | 107/123 | |
| Jensen Index | -0.3164 | 4.215 | 119/123 | |
| Treynor Index | 5.5983 | 10.6326 | 110/123 | |
| 摩根台灣增長基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.7 | 13.49 | 12.63 | 20.93 | 10.26 | |
| b | 0.83 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.78 | |
| SHARPE Ratio | 0.3632 | 0.4061 | 0.5358 | -0.2912 | 0.5976 | |
| Treynor Index | 1.9779 | 1.6171 | 2.1903 | -2.0418 | 2.2566 | |
| Jensen Ratio | 0.0165 | -0.447 | 0.1858 | -0.0982 | 0.352 | |
| Informaton Ratio | -0.3471 | -0.0041 | -0.5346 | 0.2906 | -0.3799 | |