| 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.69 | 3.65 | 3.12 | 2.9 | 2.99 | |
| Sharpe | -0.01 | 0.1 | 0.11 | -0.01 | 0.01 | |
| Alpha | 0.06 | -0.09 | 0.005 | 0.01 | -0.02 | |
| Beta | 0.65 | 0.73 | 0.46 | 0.3 | 0.3 | |
| R-squared | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.43 | 0.27 | |
| 與指數相關係數 | 0.8693 | 0.8152 | 0.8255 | 0.659 | 0.5243 | |
| Tracking Error | 2.54 | 2.4 | 3.48 | 4.92 | 4.54 | |
| Variance | 1.13 | 1.11 | 0.81 | 0.7 | 0.74 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.43 | 7.10 | 83/104 | |
| 年化標準差 | 3.65 | 6.52 | 97/104 | |
| b | 0.7257 | 1.0435 | 89/104 | |
| SHARPE | 0.0977 | 0.2288 | 76/104 | |
| Information Ratio | -0.571 | -0.0698 | 95/104 | |
| Jensen Index | -0.0891 | 0.1798 | 79/104 | |
| Treynor Index | 0.1434 | 0.4951 | 81/104 | |
| 摩根總收益組合基金-累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.6 | 2.3 | 3.35 | 3.19 | 1.16 | |
| b | 0.99 | 0.37 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.1732 | 0.1651 | 0.1337 | -0.3016 | -0.6615 | |
| Treynor Index | 0.181 | 0.2931 | 0.3726 | -1.6853 | -1.773 | |
| Jensen Ratio | -0.2739 | 0.1057 | -0.01 | -0.0736 | -0.1996 | |
| Informaton Ratio | -0.3649 | -0.4429 | -0.3417 | 0.874 | -0.1163 | |