| 摩根金龍收成基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.56 | 15.27 | 18.38 | 20.45 | 20.06 | |
| Sharpe | 0.46 | 0.81 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | |
| Alpha | 2.42 | 1.55 | 0.8 | 0.28 | 0.47 | |
| Beta | 1.21 | 1.07 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | |
| R-squared | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.8746 | 0.8588 | 0.8516 | 0.8496 | 0.8365 | |
| Tracking Error | 9.93 | 7.88 | 9.79 | 10.94 | 11.02 | |
| Variance | 31.87 | 19.43 | 28.15 | 34.83 | 33.54 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根金龍收成基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 52.93 | 63.47 | 87/181 | |
| 年化標準差 | 15.27 | 20.76 | 150/181 | |
| b | 1.0739 | 1.1141 | 96/181 | |
| SHARPE | 0.8138 | 0.6132 | 38/181 | |
| Information Ratio | -0.1609 | -0.0618 | 94/181 | |
| Jensen Index | 1.5486 | 1.5445 | 65/181 | |
| Treynor Index | 3.8163 | 3.4869 | 73/181 | |
| 摩根金龍收成基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.1 | 21.7 | 17.45 | 28.85 | 15.79 | |
| b | 0.97 | 0.77 | 1.13 | 1.06 | 0.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.3915 | 0.2398 | -0.1645 | -0.1931 | -0.2399 | |
| Treynor Index | 2.0024 | 1.9622 | -0.7361 | -1.5218 | -1.2224 | |
| Jensen Ratio | 0.6566 | 0.5293 | 0.3232 | 0.3764 | -0.7201 | |
| Informaton Ratio | 0.0138 | 0.1724 | -0.2778 | 0.1051 | -0.411 | |