| 摩根東方內需機會基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 27.71 | 20.08 | 16.01 | 16.55 | 17.03 | |
| Sharpe | 0.39 | 0.62 | 0.3 | 0.06 | 0.17 | |
| Alpha | 2.36 | 1.89 | 0.85 | 0.06 | 0.33 | |
| Beta | 1.27 | 1 | 0.53 | 0.4 | 0.56 | |
| R-squared | 0.73 | 0.46 | 0.19 | 0.11 | 0.24 | |
| 與指數相關係數 | 0.8547 | 0.6814 | 0.4385 | 0.3326 | 0.4949 | |
| Tracking Error | 15.26 | 14.7 | 15.63 | 17.68 | 16.27 | |
| Variance | 64.01 | 33.61 | 21.35 | 22.83 | 24.18 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根東方內需機會基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 51.62 | 63.47 | 90/181 | |
| 年化標準差 | 20.08 | 20.76 | 96/181 | |
| b | 1.0045 | 1.1141 | 108/181 | |
| SHARPE | 0.6175 | 0.6132 | 94/181 | |
| Information Ratio | -0.1897 | -0.0618 | 100/181 | |
| Jensen Index | 1.8931 | 1.5445 | 61/181 | |
| Treynor Index | 3.3908 | 3.4869 | 87/181 | |
| 摩根東方內需機會基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.23 | 13.69 | 14.18 | 19.31 | 11.68 | |
| b | 0.71 | -0.24 | 0.7 | 0.18 | 0.1 | |
| SHARPE Ratio | 0.4485 | 0.2714 | -0.0227 | -0.2333 | -0.3193 | |
| Treynor Index | 2.4259 | -4.4413 | -0.1329 | -7.2192 | -10.7368 | |
| Jensen Ratio | 1.0364 | 1.3079 | -0.8333 | -1.188 | -1.2245 | |
| Informaton Ratio | -0.0905 | 0.0664 | 0.1381 | 0.2776 | -0.3826 | |