| 兆豐中國A股基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.65 | 7.85 | 11.19 | 13.89 | N/A | |
| Sharpe | 0.11 | 0.58 | 0.11 | -0.09 | N/A | |
| Alpha | 0.21 | 0.31 | 0.03 | -0.29 | N/A | |
| Beta | 0.56 | 0.53 | 0.71 | 0.8 | N/A | |
| R-squared | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 0.8 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8279 | 0.8218 | 0.8754 | 0.8923 | N/A | |
| Tracking Error | 8.22 | 7.29 | 6.79 | 7 | N/A | |
| Variance | 7.76 | 5.13 | 10.44 | 16.08 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐中國A股基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 18.09 | 63.47 | 157/181 | |
| 年化標準差 | 7.85 | 20.76 | 174/181 | |
| b | 0.5282 | 1.1141 | 158/181 | |
| SHARPE | 0.5812 | 0.6132 | 108/181 | |
| Information Ratio | -0.6409 | -0.0618 | 153/181 | |
| Jensen Index | 0.3141 | 1.5445 | 134/181 | |
| Treynor Index | 2.7294 | 3.4869 | 122/181 | |
| 兆豐中國A股基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.24 | 20.88 | 11.31 | 22.8 | 12.98 | |
| b | 0.61 | 0.78 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | |
| SHARPE Ratio | 0.3823 | 0.1661 | -0.3908 | -0.217 | -0.2096 | |
| Treynor Index | 1.6661 | 1.282 | -1.7492 | -1.5332 | -0.8402 | |
| Jensen Ratio | 0.2104 | 0.0087 | -0.5295 | 0.3212 | -0.395 | |
| Informaton Ratio | -0.3108 | 0.0151 | -0.4099 | 0.1699 | -0.1955 | |