| 兆豐中國A股基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.49 | 11.16 | 13.34 | 15.36 | 17.17 | |
| Sharpe | 0.49 | 0.5 | 0.13 | -0.06 | 0.11 | |
| Alpha | 1.27 | 0.53 | 0.12 | -0.2 | 0.18 | |
| Beta | 0.44 | 0.57 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | |
| R-squared | 0.43 | 0.38 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | |
| 與指數相關係數 | 0.6551 | 0.6193 | 0.8108 | 0.859 | 0.8729 | |
| Tracking Error | 10.71 | 10.24 | 8.39 | 8.19 | 8.44 | |
| Variance | 7.51 | 10.38 | 14.83 | 19.65 | 24.57 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐中國A股基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 21.84 | 63.47 | 151/181 | |
| 年化標準差 | 11.16 | 20.76 | 170/181 | |
| b | 0.566 | 1.1141 | 156/181 | |
| SHARPE | 0.4982 | 0.6132 | 127/181 | |
| Information Ratio | -0.5466 | -0.0618 | 136/181 | |
| Jensen Index | 0.5305 | 1.5445 | 121/181 | |
| Treynor Index | 2.8565 | 3.4869 | 118/181 | |
| 兆豐中國A股基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.91 | 21.69 | 13.41 | 23.21 | 13.52 | |
| b | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.2922 | 0.2106 | -0.3897 | -0.2042 | -0.2183 | |
| Treynor Index | 1.3709 | 1.6595 | -1.741 | -1.4668 | -0.8754 | |
| Jensen Ratio | 0.0387 | 0.3088 | -0.6221 | 0.3834 | -0.4456 | |
| Informaton Ratio | -0.2601 | 0.0992 | -0.4408 | 0.173 | -0.211 | |