| 兆豐豐台灣基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.62 | 26.99 | 25.49 | 24.52 | 20.29 | |
| Sharpe | 0.93 | 1.19 | 0.4 | 0.27 | 0.28 | |
| Alpha | 5.32 | 6.05 | 0.52 | 0.55 | 0.4 | |
| Beta | 0.56 | 0.54 | 0.9 | 0.96 | 0.93 | |
| R-squared | 0.34 | 0.22 | 0.48 | 0.58 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.5801 | 0.4694 | 0.6946 | 0.7591 | 0.7951 | |
| Tracking Error | 30.43 | 26.1 | 18.44 | 15.98 | 12.36 | |
| Variance | 88.69 | 60.71 | 54.15 | 50.09 | 34.3 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐豐台灣基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 184.98 | 186.45 | 70/123 | |
| 年化標準差 | 26.99 | 26.16 | 66/123 | |
| b | 0.5434 | 0.8767 | 119/123 | |
| SHARPE | 1.1889 | 1.1665 | 66/123 | |
| Information Ratio | 0.0555 | 0.1088 | 73/123 | |
| Jensen Index | 6.0473 | 4.215 | 31/123 | |
| Treynor Index | 17.0456 | 10.6326 | 4/123 | |
| 兆豐豐台灣基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.14 | 16.16 | 16.5 | 27.06 | 17.37 | |
| b | 1.32 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.4302 | 0.0799 | 0.5544 | -0.2364 | 0.6629 | |
| Treynor Index | 2.9299 | 0.4802 | 3.0512 | -1.8623 | 3.0982 | |
| Jensen Ratio | 1.2826 | -1.237 | 0.9253 | 0.0649 | 1.3841 | |
| Informaton Ratio | 0.3629 | -0.8107 | -0.2153 | 0.3314 | 0.1677 | |