| 兆豐電子基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.16 | 27.6 | 24.31 | 24.75 | 22.04 | |
| Sharpe | 0.77 | 0.83 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | |
| Alpha | 1.69 | 1.51 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | |
| Beta | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.67 | |
| R-squared | 0.94 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | |
| 與指數相關係數 | 0.9677 | 0.7274 | 0.7125 | 0.7525 | 0.7286 | |
| Tracking Error | 12.53 | 21.17 | 18.72 | 17.6 | 17.07 | |
| Variance | 97.27 | 63.47 | 49.25 | 51.05 | 40.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐電子基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 112.34 | 196.84 | 26/32 | |
| 年化標準差 | 27.6 | 26.26 | 12/32 | |
| b | 0.6798 | 0.6765 | 12/32 | |
| SHARPE | 0.8339 | 1.2262 | 28/32 | |
| Information Ratio | -0.9767 | 0.0913 | 28/32 | |
| Jensen Index | 1.5087 | 4.8271 | 30/32 | |
| Treynor Index | 9.7722 | 14.9251 | 28/32 | |
| 兆豐電子基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.8 | 15.73 | 23.45 | 28.13 | 20.08 | |
| b | 0.58 | 0.3 | 0.86 | 0.73 | 0.68 | |
| SHARPE Ratio | 0.2797 | 0.3171 | 0.5505 | -0.3281 | 0.791 | |
| Treynor Index | 3.4766 | 4.8718 | 4.3202 | -3.6747 | 6.7352 | |
| Jensen Ratio | 0.3843 | 0.3655 | 1.1534 | -1.0062 | 3.4953 | |
| Informaton Ratio | -0.4312 | -0.0629 | -0.0278 | 0.0658 | 0.8634 | |