| 兆豐萬全基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.96 | 25.92 | 22.96 | 20.18 | 17.26 | |
| Sharpe | 0.84 | 0.89 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | |
| Alpha | 2.16 | 0.85 | -0.75 | 0.1 | 0.16 | |
| Beta | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 0.9 | 0.87 | |
| R-squared | 0.93 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | |
| 與指數相關係數 | 0.9654 | 0.8784 | 0.8871 | 0.8573 | 0.8685 | |
| Tracking Error | 8.91 | 12.4 | 10.62 | 10.58 | 8.87 | |
| Variance | 96.08 | 55.98 | 43.92 | 33.95 | 24.83 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐萬全基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 112.95 | 117.92 | 15/21 | |
| 年化標準差 | 25.92 | 21.68 | 3/21 | |
| b | 0.9766 | 0.705 | 2/21 | |
| SHARPE | 0.8862 | 1.0431 | 15/21 | |
| Information Ratio | 0.0251 | 0.1888 | 15/21 | |
| Jensen Index | 0.8509 | 2.3807 | 15/21 | |
| Treynor Index | 6.7892 | 9.4486 | 15/21 | |
| 兆豐萬全基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.65 | 14.66 | 13.35 | 14.77 | 13.66 | |
| b | 0.97 | 0.98 | 0.69 | 0.5 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.1866 | 0.1388 | 0.3443 | -0.3113 | 0.7681 | |
| Treynor Index | 1.2033 | 0.6007 | 1.9104 | -2.6495 | 3.5419 | |
| Jensen Ratio | -0.7313 | -1.4411 | -0.0497 | -0.3617 | 1.483 | |
| Informaton Ratio | -0.2561 | -0.3799 | -0.349 | 0.1967 | 0.5425 | |