| 兆豐全球基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.6 | 21.04 | 19.73 | 18.27 | 16.76 | |
| Sharpe | 0.57 | 0.83 | 0.38 | 0.2 | 0.18 | |
| Alpha | 3.65 | 2.65 | 0.84 | 0.45 | 0.14 | |
| Beta | 1.25 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 0.9 | |
| R-squared | 0.82 | 0.68 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.9054 | 0.8234 | 0.6467 | 0.7184 | 0.8116 | |
| Tracking Error | 14.15 | 12.01 | 15.05 | 12.76 | 9.9 | |
| Variance | 78.03 | 36.88 | 32.44 | 27.81 | 23.4 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 79.42 | 37.05 | 52/445 | |
| 年化標準差 | 21.04 | 18.62 | 173/445 | |
| b | 1.0786 | 0.8371 | 163/445 | |
| SHARPE | 0.832 | 0.3944 | 24/445 | |
| Information Ratio | 0.9569 | -0.0771 | 13/445 | |
| Jensen Index | 2.6484 | 0.5941 | 46/445 | |
| Treynor Index | 4.6541 | 2.5483 | 68/445 | |
| 兆豐全球基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.75 | 15.4 | 9.73 | 21.72 | 9.59 | |
| b | 2.14 | 1 | 0.53 | 0.86 | 0.9 | |
| SHARPE Ratio | 0.2288 | 0.3717 | 0.3789 | -0.3154 | 0.3673 | |
| Treynor Index | 0.7646 | 1.6588 | 2.0151 | -2.2999 | 1.124 | |
| Jensen Ratio | -1.5384 | 0.5638 | 0.2799 | -0.5133 | -0.1221 | |
| Informaton Ratio | 0.1146 | 0.1721 | -0.0307 | -0.0454 | 0.2466 | |