| 野村中國機會基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.08 | 26.01 | 23.63 | 22.33 | 21.32 | |
| Sharpe | 0.26 | 0.43 | 0.13 | -0.03 | 0.09 | |
| Alpha | 2.22 | -0.27 | 0.17 | -0.06 | 0.16 | |
| Beta | 2.41 | 1.85 | 1.42 | 1.19 | 1.09 | |
| R-squared | 0.95 | 0.75 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.974 | 0.8679 | 0.8369 | 0.8262 | 0.8183 | |
| Tracking Error | 21.52 | 16.56 | 14.21 | 12.92 | 12.33 | |
| Variance | 102.54 | 56.36 | 46.51 | 41.55 | 37.87 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村中國機會基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 43.93 | 63.47 | 117/181 | |
| 年化標準差 | 26.01 | 20.76 | 32/181 | |
| b | 1.8483 | 1.1141 | 6/181 | |
| SHARPE | 0.431 | 0.6132 | 143/181 | |
| Information Ratio | -0.2086 | -0.0618 | 104/181 | |
| Jensen Index | -0.2732 | 1.5445 | 166/181 | |
| Treynor Index | 1.9008 | 3.4869 | 158/181 | |
| 野村中國機會基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.28 | 27.98 | 19.2 | 22.18 | 15.95 | |
| b | 1.18 | 0.97 | 1.27 | 0.9 | 0.6 | |
| SHARPE Ratio | 0.3294 | 0.1277 | -0.3413 | -0.3706 | -0.3757 | |
| Treynor Index | 1.636 | 1.0613 | -1.4844 | -2.6388 | -2.8948 | |
| Jensen Ratio | 0.3698 | -0.2036 | -0.5876 | -0.6839 | -1.4803 | |
| Informaton Ratio | 0.0086 | 0.0163 | -0.4729 | -0.0519 | -0.6561 | |