| 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.71 | 14.15 | 10.76 | 11.09 | 10.86 | |
| Sharpe | 0.61 | 0.61 | 0.43 | 0.23 | 0.21 | |
| Alpha | 2.29 | 1.29 | 0.53 | 0.32 | 0.17 | |
| Beta | 0.79 | 0.53 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | |
| R-squared | 0.96 | 0.36 | 0.52 | 0.58 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.9803 | 0.6041 | 0.7212 | 0.764 | 0.841 | |
| Tracking Error | 5.89 | 13.55 | 9.14 | 9.23 | 8.36 | |
| Variance | 26.14 | 16.69 | 9.65 | 10.25 | 9.83 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 34.63 | 18.62 | 13/212 | |
| 年化標準差 | 14.15 | 11.30 | 42/212 | |
| b | 0.5323 | 0.6561 | 139/212 | |
| SHARPE | 0.6074 | 0.4063 | 8/212 | |
| Information Ratio | 0.4854 | -0.0494 | 18/212 | |
| Jensen Index | 1.2949 | 0.0981 | 5/212 | |
| Treynor Index | 4.3628 | 2.261 | 11/212 | |
| 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.22 | 6.98 | 9.4 | 16.14 | 8.51 | |
| b | 0.38 | 0.62 | 0.53 | 0.6 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.276 | 0.5808 | 0.3515 | -0.2165 | 0.3655 | |
| Treynor Index | 1.9494 | 1.8832 | 1.8061 | -1.6929 | 1.2951 | |
| Jensen Ratio | 0.1753 | 0.4907 | 0.1696 | 0.0061 | 0.025 | |
| Informaton Ratio | 0.0165 | 0.4466 | 0.0996 | 0.1154 | 0.2783 | |