| 野村全球品牌基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.06 | 20.18 | 15.9 | 15.24 | 15.37 | |
| Sharpe | 0.23 | 0.3 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | |
| Alpha | 0.5 | -0.51 | -0.07 | 0.06 | 0.28 | |
| Beta | 1.28 | 1.02 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | |
| R-squared | 0.95 | 0.65 | 0.6 | 0.61 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.9727 | 0.8091 | 0.7748 | 0.7788 | 0.8192 | |
| Tracking Error | 9.14 | 11.86 | 10.08 | 9.86 | 9.16 | |
| Variance | 70.39 | 33.92 | 21.06 | 19.36 | 19.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村全球品牌基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 22.46 | 37.05 | 255/445 | |
| 年化標準差 | 20.18 | 18.62 | 189/445 | |
| b | 1.0165 | 0.8371 | 176/445 | |
| SHARPE | 0.3007 | 0.3944 | 293/445 | |
| Information Ratio | -0.278 | -0.0771 | 288/445 | |
| Jensen Index | -0.5141 | 0.5941 | 359/445 | |
| Treynor Index | 1.659 | 2.5483 | 295/445 | |
| 野村全球品牌基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.35 | 13.53 | 11.43 | 18.32 | 12.31 | |
| b | 0.94 | 0.92 | 0.65 | 0.66 | 0.98 | |
| SHARPE Ratio | -0.0216 | 0.4147 | 0.538 | -0.2468 | 0.212 | |
| Treynor Index | -0.0885 | 1.7598 | 2.7418 | -1.9665 | 0.7724 | |
| Jensen Ratio | -1.4815 | 0.6135 | 0.8134 | -0.1747 | -0.4745 | |
| Informaton Ratio | -0.5979 | 0.222 | 0.419 | 0.2955 | 0.052 | |