| 野村平衡基金-累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.92 | 17.65 | 21.43 | 21.24 | 18.4 | |
| Sharpe | 1.42 | 1.59 | 0.6 | 0.36 | 0.35 | |
| Alpha | 6.1 | 5.06 | 1.54 | 0.96 | 0.68 | |
| Beta | 0.53 | 0.51 | 0.8 | 0.89 | 0.88 | |
| R-squared | 0.61 | 0.46 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.7841 | 0.6777 | 0.7332 | 0.8091 | 0.8263 | |
| Tracking Error | 21.25 | 17.24 | 15.09 | 12.66 | 10.58 | |
| Variance | 43.76 | 25.96 | 38.28 | 37.6 | 28.21 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 154.41 | 117.92 | 7/21 | |
| 年化標準差 | 17.65 | 21.68 | 19/21 | |
| b | 0.5131 | 0.705 | 20/21 | |
| SHARPE | 1.589 | 1.0431 | 1/21 | |
| Information Ratio | 0.9619 | 0.1888 | 4/21 | |
| Jensen Index | 5.0594 | 2.3807 | 1/21 | |
| Treynor Index | 15.779 | 9.4486 | 1/21 | |
| 野村平衡基金-累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.59 | 13.06 | 19.13 | 23.44 | 12.5 | |
| b | 0.88 | 0.56 | 0.99 | 0.91 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.4599 | 0.4299 | 0.6796 | -0.2852 | 0.774 | |
| Treynor Index | 3.1193 | 2.9107 | 3.8071 | -2.1304 | 3.9227 | |
| Jensen Ratio | 1.0178 | 0.4656 | 1.7993 | -0.1835 | 1.5052 | |
| Informaton Ratio | 0.5945 | 0.2456 | 0.5205 | -0.053 | 0.1677 | |