| 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.21 | 10.12 | 10.77 | 11.43 | N/A | |
| Sharpe | -0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | N/A | |
| Alpha | -0.3 | 0.71 | 0.33 | 0.27 | N/A | |
| Beta | -0.19 | -0.06 | 0.36 | 0.38 | N/A | |
| R-squared | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 0.27 | N/A | |
| 與指數相關係數 | -0.4396 | -0.0711 | 0.4703 | 0.5196 | N/A | |
| Tracking Error | 17.8 | 16.41 | 12.97 | 13.67 | N/A | |
| Variance | 3.21 | 8.54 | 9.66 | 10.89 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.27 | 28.74 | 99/147 | |
| 年化標準差 | 10.12 | 18.05 | 132/147 | |
| b | -0.059 | 0.7191 | 138/147 | |
| SHARPE | 0.2057 | 0.2944 | 96/147 | |
| Information Ratio | -0.2956 | -0.0895 | 89/147 | |
| Jensen Index | 0.713 | 0.1553 | 28/147 | |
| Treynor Index | -20.8955 | 3.7313 | 146/147 | |
| 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.18 | 15.58 | 12.91 | 13.35 | 14.1 | |
| b | 0.13 | 0.46 | 0.74 | 0.37 | 0.76 | |
| SHARPE Ratio | 0.1093 | 0.4648 | -0.0875 | -0.0472 | -0.0822 | |
| Treynor Index | 2.6256 | 4.5789 | -0.4398 | -0.4914 | -0.4397 | |
| Jensen Ratio | 0.1751 | 1.5099 | 0.4328 | 0.5133 | -0.0169 | |
| Informaton Ratio | -0.2067 | 0.2727 | -0.2717 | 0.2359 | -0.1143 | |