| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.54 | 20 | 18.56 | 19.13 | 18.67 | |
| Sharpe | 0.09 | 0.41 | 0.2 | 0.06 | 0.17 | |
| Alpha | 0.45 | -0.01 | 0.56 | 0.4 | 0.56 | |
| Beta | 1.57 | 1.26 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | |
| R-squared | 0.76 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.873 | 0.7722 | 0.7663 | 0.7757 | 0.7776 | |
| Tracking Error | 14.87 | 13.11 | 11.93 | 12.09 | 11.84 | |
| Variance | 54.34 | 33.33 | 28.71 | 30.51 | 29.06 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 32.07 | 63.47 | 134/181 | |
| 年化標準差 | 20 | 20.76 | 98/181 | |
| b | 1.2648 | 1.1141 | 75/181 | |
| SHARPE | 0.4142 | 0.6132 | 149/181 | |
| Information Ratio | -0.3612 | -0.0618 | 125/181 | |
| Jensen Index | -0.0094 | 1.5445 | 152/181 | |
| Treynor Index | 2.2921 | 3.4869 | 138/181 | |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.33 | 21.38 | 13.5 | 22.44 | 17.76 | |
| b | 1.18 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.2173 | 0.1744 | -0.1015 | -0.2852 | 0.135 | |
| Treynor Index | 1.2911 | 1.4058 | -0.5279 | -2.2494 | 0.8014 | |
| Jensen Ratio | -0.0367 | 0.1033 | 0.3711 | -0.305 | 1.0529 | |
| Informaton Ratio | -0.0645 | 0.044 | -0.0758 | 0.0862 | 0.2929 | |