| 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.88 | 11.6 | 11.93 | 12.6 | 14.81 | |
| Sharpe | 0.39 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | |
| Alpha | 0.82 | 0.93 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | |
| Beta | -0.31 | -0.03 | 0.44 | 0.48 | 0.68 | |
| R-squared | 0.41 | 0.001 | 0.27 | 0.35 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | -0.6432 | -0.0325 | 0.5168 | 0.5945 | 0.7402 | |
| Tracking Error | 19.33 | 17.11 | 12.81 | 12.92 | 11.17 | |
| Variance | 3.94 | 11.21 | 11.87 | 13.22 | 18.28 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 11.71 | 28.74 | 91/147 | |
| 年化標準差 | 11.6 | 18.05 | 123/147 | |
| b | -0.0309 | 0.7191 | 133/147 | |
| SHARPE | 0.2617 | 0.2944 | 86/147 | |
| Information Ratio | -0.2368 | -0.0895 | 86/147 | |
| Jensen Index | 0.9347 | 0.1553 | 18/147 | |
| Treynor Index | 19.1832 | 3.7313 | 4/147 | |
| 永豐滬深300紅利指數基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.08 | 15.96 | 16.33 | 15.49 | 14.03 | |
| b | 0.31 | 0.49 | 1.02 | 0.44 | 0.84 | |
| SHARPE Ratio | 0.1092 | 0.4344 | -0.1234 | -0.1094 | -0.0816 | |
| Treynor Index | 1.3415 | 4.1219 | -0.5678 | -1.1165 | -0.3942 | |
| Jensen Ratio | 0.006 | 1.3846 | 0.4665 | 0.3335 | 0.0195 | |
| Informaton Ratio | -0.2051 | 0.2497 | -0.3185 | 0.1457 | -0.1137 | |