| 永豐中國經濟建設基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.47 | 20.4 | 19.4 | 19.64 | 19.11 | |
| Sharpe | 0.26 | 0.45 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | |
| Alpha | 1.52 | 0.16 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | |
| Beta | 1.47 | 1.32 | 1.12 | 1.02 | 0.96 | |
| R-squared | 0.79 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | |
| 與指數相關係數 | 0.8867 | 0.7884 | 0.7987 | 0.8073 | 0.8025 | |
| Tracking Error | 12.72 | 13.14 | 11.79 | 11.59 | 11.42 | |
| Variance | 45.88 | 34.69 | 31.38 | 32.14 | 30.42 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐中國經濟建設基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 36.3 | 63.47 | 129/181 | |
| 年化標準差 | 20.4 | 20.76 | 86/181 | |
| b | 1.3173 | 1.1141 | 66/181 | |
| SHARPE | 0.4525 | 0.6132 | 139/181 | |
| Information Ratio | -0.3316 | -0.0618 | 123/181 | |
| Jensen Index | 0.1647 | 1.5445 | 141/181 | |
| Treynor Index | 2.3877 | 3.4869 | 135/181 | |
| 永豐中國經濟建設基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.42 | 21.61 | 15.12 | 20.89 | 18 | |
| b | 1.38 | 0.78 | 0.99 | 0.79 | 0.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.2178 | 0.2197 | -0.1216 | -0.2896 | 0.1188 | |
| Treynor Index | 1.1555 | 1.7532 | -0.5368 | -2.1985 | 0.6911 | |
| Jensen Ratio | -0.2305 | 0.377 | 0.4808 | -0.2546 | 0.9902 | |
| Informaton Ratio | -0.053 | 0.1438 | -0.1717 | 0.128 | 0.2594 | |