| 永豐亞洲民生消費基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 24.79 | 20.15 | 17.59 | 17 | 16.77 | |
| Sharpe | 0.4 | 0.37 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | |
| Alpha | 2.19 | 0.9 | 0.66 | -0.12 | -0.12 | |
| Beta | 1.15 | 0.74 | 0.31 | 0.24 | 0.45 | |
| R-squared | 0.75 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | |
| 與指數相關係數 | 0.8651 | 0.5036 | 0.2308 | 0.1981 | 0.4063 | |
| Tracking Error | 12.76 | 17.75 | 19.37 | 19.66 | 17.46 | |
| Variance | 51.21 | 33.82 | 25.78 | 24.09 | 23.43 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐亞洲民生消費基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 28.32 | 63.47 | 139/181 | |
| 年化標準差 | 20.15 | 20.76 | 94/181 | |
| b | 0.7448 | 1.1141 | 146/181 | |
| SHARPE | 0.3693 | 0.6132 | 156/181 | |
| Information Ratio | -0.5386 | -0.0618 | 134/181 | |
| Jensen Index | 0.8971 | 1.5445 | 101/181 | |
| Treynor Index | 2.897 | 3.4869 | 114/181 | |
| 永豐亞洲民生消費基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.17 | 13.65 | 15.52 | 14.87 | 14.74 | |
| b | -0.02 | -0.15 | 0.72 | 0.06 | 0.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.2117 | 0.1931 | -0.1261 | -0.4894 | -0.1984 | |
| Treynor Index | -55.3031 | -5.0099 | -0.7819 | -34.3513 | -6.8461 | |
| Jensen Ratio | 1.3782 | 0.9083 | -1.3324 | -2.0619 | -1.0254 | |
| Informaton Ratio | -0.0976 | -0.138 | -0.21 | 0.0224 | -0.3642 | |