| 永豐主流品牌基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26 | 18.68 | 15.97 | 15.68 | 15.57 | |
| Sharpe | -0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.17 | |
| Alpha | -1.32 | -1.84 | -0.72 | -0.15 | 0.14 | |
| Beta | 1.14 | 0.94 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | |
| R-squared | 0.94 | 0.65 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | |
| 與指數相關係數 | 0.9678 | 0.8043 | 0.7155 | 0.7075 | 0.7451 | |
| Tracking Error | 7.23 | 11.15 | 11.27 | 11.53 | 10.95 | |
| Variance | 56.35 | 29.07 | 21.26 | 20.48 | 20.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐主流品牌基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.65 | 37.05 | 384/445 | |
| 年化標準差 | 18.68 | 18.62 | 206/445 | |
| b | 0.9353 | 0.8371 | 194/445 | |
| SHARPE | 0.0463 | 0.3944 | 385/445 | |
| Information Ratio | -0.7941 | -0.0771 | 414/445 | |
| Jensen Index | -1.8351 | 0.5941 | 437/445 | |
| Treynor Index | 0.2862 | 2.5483 | 377/445 | |
| 永豐主流品牌基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.79 | 12.53 | 21.15 | 21.99 | 16.53 | |
| b | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 0.92 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.0965 | 0.4092 | 0.2025 | -0.2868 | 0.2318 | |
| Treynor Index | 0.6482 | 1.9913 | 1.1167 | -1.97 | 1.0307 | |
| Jensen Ratio | -0.4597 | 0.6676 | -0.408 | -0.2466 | -0.2451 | |
| Informaton Ratio | -0.1894 | 0.1497 | 0.0309 | 0.0251 | 0.1167 | |