| 永豐趨勢平衡基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.65 | 18.09 | 19.49 | 18.76 | 17.32 | |
| Sharpe | 1.25 | 1.43 | 0.47 | 0.24 | 0.22 | |
| Alpha | 4.77 | 4.5 | 0.55 | 0.13 | 0.04 | |
| Beta | 0.49 | 0.5 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | |
| R-squared | 0.59 | 0.42 | 0.63 | 0.7 | 0.62 | |
| 與指數相關係數 | 0.7678 | 0.6465 | 0.7954 | 0.8366 | 0.7851 | |
| Tracking Error | 22.05 | 18.04 | 12.51 | 10.9 | 11.36 | |
| Variance | 39.05 | 27.26 | 31.64 | 29.33 | 25 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐趨勢平衡基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 137.11 | 117.92 | 12/21 | |
| 年化標準差 | 18.09 | 21.68 | 18/21 | |
| b | 0.5016 | 0.705 | 21/21 | |
| SHARPE | 1.4311 | 1.0431 | 3/21 | |
| Information Ratio | 0.4255 | 0.1888 | 12/21 | |
| Jensen Index | 4.5033 | 2.3807 | 3/21 | |
| Treynor Index | 14.8956 | 9.4486 | 2/21 | |
| 永豐趨勢平衡基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.39 | 11.46 | 12.66 | 17.9 | 14.34 | |
| b | 0.97 | 0.65 | 0.83 | 0.7 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.4376 | 0.2464 | 0.4743 | -0.5099 | 0.4482 | |
| Treynor Index | 2.9101 | 1.2553 | 2.0988 | -3.7896 | 1.7286 | |
| Jensen Ratio | 0.925 | -0.5316 | 0.0966 | -1.2943 | -0.0852 | |
| Informaton Ratio | 0.5965 | -0.377 | -0.7294 | -0.3769 | -0.2579 | |