| 永豐中小基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.58 | 28.41 | 28.68 | 27.46 | 23.33 | |
| Sharpe | 1.26 | 1.37 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | |
| Alpha | 6.94 | 5.52 | 1.69 | 0.81 | 0.43 | |
| Beta | 0.95 | 1.06 | 1.2 | 1.24 | 1.03 | |
| R-squared | 0.55 | 0.56 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.7418 | 0.7495 | 0.8327 | 0.8616 | 0.8222 | |
| Tracking Error | 23.91 | 18.84 | 16.38 | 14.69 | 13.29 | |
| Variance | 105.52 | 67.25 | 68.53 | 62.84 | 45.34 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐中小基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 252.26 | 233.24 | 8/19 | |
| 年化標準差 | 28.41 | 26.99 | 8/19 | |
| b | 1.0564 | 0.9409 | 5/19 | |
| SHARPE | 1.3685 | 1.3461 | 10/19 | |
| Information Ratio | 0.4566 | 0.1455 | 5/19 | |
| Jensen Index | 5.5245 | 5.5906 | 13/19 | |
| Treynor Index | 10.6241 | 11.5152 | 15/19 | |
| 永豐中小基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.19 | 12.02 | 19.13 | 26.43 | 15.66 | |
| b | 1.65 | 0.83 | 0.98 | 1.2 | 0.66 | |
| SHARPE Ratio | 0.4204 | 0.5761 | 0.589 | -0.3663 | 0.6307 | |
| Treynor Index | 2.2906 | 2.4106 | 3.3095 | -2.3269 | 4.2943 | |
| Jensen Ratio | 1.2466 | 1.7161 | 0.0041 | -1.1299 | 0.9242 | |
| Informaton Ratio | 0.2098 | 0.2211 | -0.0529 | -0.0964 | -0.1978 | |