| 永豐貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | |
| Sharpe | 2.61 | 3.51 | 1.87 | 0.23 | -0.06 | |
| Alpha | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.004 | |
| Beta | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.39 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.6238 | 0.5456 | 0.123 | 0.2993 | 0.1597 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.49 | 1.43 | 9/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 12/35 | |
| b | 0.0005 | 0.0005 | 11/35 | |
| SHARPE | 3.5078 | 2.6572 | 12/35 | |
| Information Ratio | 6.4824 | 1.3404 | 9/35 | |
| Jensen Index | 0.0184 | 0.0131 | 10/35 | |
| Treynor Index | 43.2626 | 33.2493 | 15/35 | |
| 永豐貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.004 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | 0.0001 | 0.001 | -0.0001 | |
| SHARPE Ratio | 2.0303 | 2.1314 | 1.3688 | -0.3569 | -14.2482 | |
| Treynor Index | -52.4803 | -11.4138 | 125.7654 | -12.9355 | 240.2168 | |
| Jensen Ratio | 0.0238 | 0.0226 | 0.014 | -0.0077 | -0.015 | |
| Informaton Ratio | 10.2535 | 6.0237 | 4.3646 | 1.309 | -0.456 | |