| 永豐永豐基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 37.53 | 30.45 | 30.42 | 28.23 | 23.56 | |
| Sharpe | 1.09 | 1.25 | 0.49 | 0.28 | 0.25 | |
| Alpha | 5.66 | 5.17 | 1.07 | 0.59 | 0.21 | |
| Beta | 0.99 | 0.98 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | |
| R-squared | 0.79 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.8865 | 0.7533 | 0.7782 | 0.8127 | 0.8206 | |
| Tracking Error | 17.37 | 20.03 | 19.53 | 16.85 | 13.61 | |
| Variance | 117.36 | 77.26 | 77.1 | 66.42 | 46.25 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐永豐基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 241.93 | 186.45 | 25/123 | |
| 年化標準差 | 30.45 | 26.16 | 11/123 | |
| b | 0.984 | 0.8767 | 33/123 | |
| SHARPE | 1.2505 | 1.1665 | 58/123 | |
| Information Ratio | 0.8018 | 0.1088 | 17/123 | |
| Jensen Index | 5.1687 | 4.215 | 51/123 | |
| Treynor Index | 11.1706 | 10.6326 | 57/123 | |
| 永豐永豐基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.36 | 11.21 | 21.92 | 24.75 | 16.66 | |
| b | 1.46 | 0.38 | 1.16 | 0.92 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.4339 | 0.3969 | 0.5322 | -0.4344 | 0.4353 | |
| Treynor Index | 2.7779 | 3.3884 | 2.9125 | -3.3613 | 1.9567 | |
| Jensen Ratio | 1.1963 | 0.4981 | 1.076 | -1.3234 | 0.1591 | |
| Informaton Ratio | 0.4197 | -0.1539 | 0.0129 | -0.4131 | -0.5112 | |