| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.78 | 18.97 | 16.09 | 19.21 | N/A | |
| Sharpe | 0.21 | 0.45 | 0.1 | -0.07 | N/A | |
| Alpha | 1.34 | -0.11 | 0.07 | -0.3 | N/A | |
| Beta | 1.84 | 1.36 | 0.88 | 0.96 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.76 | 0.58 | 0.6 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9754 | 0.8723 | 0.7587 | 0.777 | N/A | |
| Tracking Error | 13.33 | 10.24 | 10.62 | 12.11 | N/A | |
| Variance | 59.77 | 29.99 | 21.57 | 30.76 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 33.33 | 63.47 | 130/181 | |
| 年化標準差 | 18.97 | 20.76 | 110/181 | |
| b | 1.3552 | 1.1141 | 57/181 | |
| SHARPE | 0.4495 | 0.6132 | 141/181 | |
| Information Ratio | -0.7502 | -0.0618 | 159/181 | |
| Jensen Index | -0.1108 | 1.5445 | 160/181 | |
| Treynor Index | 1.9186 | 3.4869 | 157/181 | |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.87 | 17.14 | 20.52 | 23.55 | 20.07 | |
| b | 1 | 0.57 | 1.3 | 0.93 | 0.09 | |
| SHARPE Ratio | 0.3029 | 0.2451 | -0.3035 | -0.4855 | -0.101 | |
| Treynor Index | 1.2133 | 2.1344 | -1.3863 | -3.5323 | -6.3943 | |
| Jensen Ratio | -0.1088 | 0.4904 | -0.471 | -1.546 | -0.5468 | |
| Informaton Ratio | -0.2966 | 0.1318 | -0.5083 | -0.2733 | -0.0981 | |