| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6 | 5.25 | 6.42 | 8.38 | N/A | |
| Sharpe | -0.46 | -0.09 | -0.05 | -0.08 | N/A | |
| Alpha | -1.07 | -0.62 | -0.57 | -0.45 | N/A | |
| Beta | 0.25 | 0.22 | 0.36 | 0.4 | N/A | |
| R-squared | 0.83 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.91 | 0.6667 | 0.7308 | 0.687 | N/A | |
| Tracking Error | 16.82 | 13.16 | 9.43 | 10.49 | N/A | |
| Variance | 3 | 2.29 | 3.43 | 5.85 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.54 | 37.05 | 417/445 | |
| 年化標準差 | 5.25 | 18.62 | 433/445 | |
| b | 0.2178 | 0.8371 | 364/445 | |
| SHARPE | -0.09 | 0.3944 | 420/445 | |
| Information Ratio | -0.8051 | -0.0771 | 416/445 | |
| Jensen Index | -0.6218 | 0.5941 | 376/445 | |
| Treynor Index | -0.6708 | 2.5483 | 395/445 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.97 | 5.39 | 12.79 | 13.33 | 5.14 | |
| b | 0.23 | 0.32 | 0.63 | 0.41 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | -0.1179 | 0.0097 | 0.1359 | -0.3802 | 0.2742 | |
| Treynor Index | -0.7282 | 0.0473 | 0.8 | -3.6078 | 1.3147 | |
| Jensen Ratio | -0.5136 | -0.3336 | -0.4299 | -0.7723 | 0.0172 | |
| Informaton Ratio | -0.5494 | -0.6255 | -0.2285 | 0.114 | -0.1107 | |