| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.33 | 5.68 | 6.93 | 8.64 | N/A | |
| Sharpe | -0.17 | 0.16 | 0.06 | -0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.69 | -0.37 | -0.43 | -0.37 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.65 | 0.61 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9486 | 0.8043 | 0.7824 | 0.7284 | N/A | |
| Tracking Error | 15.32 | 11.98 | 8.76 | 9.96 | N/A | |
| Variance | 4.48 | 2.69 | 4 | 6.22 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.32 | 37.05 | 367/445 | |
| 年化標準差 | 5.68 | 18.62 | 421/445 | |
| b | 0.2846 | 0.8371 | 337/445 | |
| SHARPE | 0.1608 | 0.3944 | 356/445 | |
| Information Ratio | -0.7519 | -0.0771 | 407/445 | |
| Jensen Index | -0.3705 | 0.5941 | 347/445 | |
| Treynor Index | 0.8257 | 2.5483 | 352/445 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.34 | 5.87 | 13.6 | 13.36 | 5.12 | |
| b | 0.28 | 0.35 | 0.69 | 0.41 | 0.32 | |
| SHARPE Ratio | 0.1295 | 0.0403 | 0.1781 | -0.3839 | 0.1447 | |
| Treynor Index | 0.5697 | 0.1955 | 1.0146 | -3.6039 | 0.6743 | |
| Jensen Ratio | -0.2604 | -0.3133 | -0.3241 | -0.7807 | -0.1855 | |
| Informaton Ratio | -0.4348 | -0.5752 | -0.1566 | 0.1097 | -0.2144 | |