| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.2 | 5.6 | 6.84 | 8.59 | N/A | |
| Sharpe | -0.17 | 0.16 | 0.06 | -0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.69 | -0.36 | -0.43 | -0.37 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.89 | 0.63 | 0.61 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9418 | 0.7931 | 0.7821 | 0.7308 | N/A | |
| Tracking Error | 15.51 | 12.11 | 8.79 | 9.94 | N/A | |
| Variance | 4.32 | 2.61 | 3.9 | 6.16 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.21 | 37.05 | 369/445 | |
| 年化標準差 | 5.6 | 18.62 | 429/445 | |
| b | 0.2765 | 0.8371 | 342/445 | |
| SHARPE | 0.1574 | 0.3944 | 360/445 | |
| Information Ratio | -0.7448 | -0.0771 | 403/445 | |
| Jensen Index | -0.3619 | 0.5941 | 346/445 | |
| Treynor Index | 0.8419 | 2.5483 | 351/445 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.43 | 5.92 | 13.53 | 13.38 | 5.02 | |
| b | 0.29 | 0.34 | 0.68 | 0.41 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | 0.1261 | 0.0415 | 0.1766 | -0.3823 | 0.1502 | |
| Treynor Index | 0.565 | 0.2087 | 1.0117 | -3.5701 | 0.6981 | |
| Jensen Ratio | -0.2623 | -0.3006 | -0.3228 | -0.7724 | -0.1749 | |
| Informaton Ratio | -0.4346 | -0.5637 | -0.1597 | 0.1112 | -0.2108 | |