| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.03 | 8.04 | 6.67 | 7.83 | N/A | |
| Sharpe | -0.13 | -0.002 | 0.03 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | -0.42 | -0.17 | -0.24 | -0.12 | N/A | |
| Beta | 0.21 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9248 | 0.1439 | 0.4204 | 0.4227 | N/A | |
| Tracking Error | 17.55 | 16.9 | 11.89 | 13.08 | N/A | |
| Variance | 2.11 | 5.39 | 3.7 | 5.11 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.86 | 37.05 | 404/445 | |
| 年化標準差 | 8.04 | 18.62 | 391/445 | |
| b | 0.0721 | 0.8371 | 404/445 | |
| SHARPE | -0.0025 | 0.3944 | 410/445 | |
| Information Ratio | -0.6392 | -0.0771 | 372/445 | |
| Jensen Index | -0.1664 | 0.5941 | 308/445 | |
| Treynor Index | -0.1818 | 2.5483 | 393/445 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.07 | 5.08 | 10.47 | 11.64 | 5.5 | |
| b | -0.02 | 0.23 | 0.47 | 0.2 | 0.2 | |
| SHARPE Ratio | -0.0774 | 0.154 | 0.2062 | -0.183 | -0.0113 | |
| Treynor Index | 9.1024 | 0.9933 | 1.3347 | -3.0674 | -0.0915 | |
| Jensen Ratio | -0.1321 | -0.0227 | -0.0702 | -0.2736 | -0.2641 | |
| Informaton Ratio | -0.4371 | -0.4445 | -0.1704 | 0.2956 | -0.2837 | |