| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.63 | 17.01 | 14.4 | 15.79 | N/A | |
| Sharpe | 0.03 | 0.32 | 0.09 | -0.1 | N/A | |
| Alpha | -0.31 | 0.61 | -0.45 | -0.89 | N/A | |
| Beta | 0.45 | 0.44 | 0.62 | 0.67 | N/A | |
| R-squared | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 0.36 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.5313 | 0.4123 | 0.5652 | 0.6029 | N/A | |
| Tracking Error | 19.95 | 17.95 | 12.85 | 13.47 | N/A | |
| Variance | 28.94 | 24.13 | 17.28 | 20.77 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 20.71 | 37.05 | 271/445 | |
| 年化標準差 | 17.01 | 18.62 | 226/445 | |
| b | 0.4368 | 0.8371 | 293/445 | |
| SHARPE | 0.323 | 0.3944 | 281/445 | |
| Information Ratio | -0.2117 | -0.0771 | 249/445 | |
| Jensen Index | 0.6127 | 0.5941 | 200/445 | |
| Treynor Index | 3.408 | 2.5483 | 133/445 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.62 | 13 | 12.17 | 18.97 | 18.82 | |
| b | 0.49 | 0.74 | 0.56 | 0.5 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.2878 | 0.0057 | 0.0197 | -0.4577 | -0.2495 | |
| Treynor Index | 2.6246 | 0.0291 | 0.1234 | -5.0384 | -1.3595 | |
| Jensen Ratio | 0.5639 | -0.7844 | -0.7659 | -1.6586 | -2.6109 | |
| Informaton Ratio | 0.0546 | -0.3298 | -0.358 | -0.171 | -0.5146 | |