| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.97 | 20.76 | 15.14 | 15.92 | N/A | |
| Sharpe | 0.1 | 0.22 | 0.11 | -0.05 | N/A | |
| Alpha | 0.28 | 1.15 | 0.03 | -0.52 | N/A | |
| Beta | 0.26 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | N/A | |
| R-squared | 0.09 | 0.005 | 0.08 | 0.14 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.2993 | 0.0694 | 0.2778 | 0.3678 | N/A | |
| Tracking Error | 24.44 | 25.35 | 17.02 | 17.05 | N/A | |
| Variance | 29.99 | 35.93 | 19.1 | 21.13 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 16.62 | 37.05 | 306/445 | |
| 年化標準差 | 20.76 | 18.62 | 178/445 | |
| b | 0.0898 | 0.8371 | 396/445 | |
| SHARPE | 0.225 | 0.3944 | 337/445 | |
| Information Ratio | -0.1819 | -0.0771 | 236/445 | |
| Jensen Index | 1.1484 | 0.5941 | 116/445 | |
| Treynor Index | 12.249 | 2.5483 | 14/445 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.54 | 12.23 | 10.04 | 19.06 | 17.73 | |
| b | 0.05 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.87 | |
| SHARPE Ratio | 0.1697 | 0.1547 | 0.0208 | -0.3004 | -0.3155 | |
| Treynor Index | 21.593 | 0.9627 | 0.2113 | -5.6801 | -1.8497 | |
| Jensen Ratio | 0.9371 | -0.074 | -0.3639 | -1.157 | -2.7135 | |
| Informaton Ratio | -0.0146 | -0.1682 | -0.2825 | 0.0517 | -0.6284 | |