| 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.79 | 22.44 | 15.92 | 14.04 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.41 | 0.2 | 0.09 | N/A | |
| Alpha | 2.7 | 1.91 | 0.65 | 0.43 | N/A | |
| Beta | 4.63 | 2.88 | 1.37 | 1.15 | N/A | |
| R-squared | 0.52 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7245 | 0.5263 | 0.48 | 0.5177 | N/A | |
| Tracking Error | 28.4 | 20.58 | 14.12 | 12.05 | N/A | |
| Variance | 84.21 | 41.98 | 21.13 | 16.43 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 35.87 | 29.76 | 14/57 | |
| 年化標準差 | 22.44 | 15.20 | 1/57 | |
| b | 2.8779 | 0.8739 | 1/57 | |
| SHARPE | 0.412 | 0.4929 | 50/57 | |
| Information Ratio | 0.1471 | -0.007 | 18/57 | |
| Jensen Index | 1.9077 | 0.1645 | 2/57 | |
| Treynor Index | 1.0781 | 3.0385 | 53/57 | |
| 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.03 | 7.83 | 12.06 | 12.92 | 7.69 | |
| b | -1.06 | 0.77 | 1.26 | 1.16 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.144 | 0.2258 | 0.1628 | -0.3287 | 0.2751 | |
| Treynor Index | -0.5096 | 0.6632 | 0.4504 | -1.0593 | 1.7251 | |
| Jensen Ratio | 1.027 | 0.5028 | 0.0618 | 0.2073 | 0.6713 | |
| Informaton Ratio | -0.1929 | -0.6162 | -0.4716 | -0.0394 | -0.1292 | |